El sistema ideal
-
Después de mucho investigar y probar los diferentes tipos de sistemas que existen, he llegado a las siguientes conclusiones:
- Está por descubrir una manera de interpretar las cotizaciones mejor que los gráficos de barras o de velas. Tiene que haber una manera mejor que de mayores ganancias.
- A cada cuál le funciona un tipo de sistema según su personalidad o morfologÃa psicológica. Lo que a mi me funciona, puede no funcionarle a otro y viceversa.
- No existe ni existirá el sistema ideal ( el llamado Santo Grial ). Por tanto, ganará más dinero el que mejor interprete el mercado.
- Los mejores sistemas son sin orden de preferencia el “tendencial”, “discreccional” y el “probabilidades”
El sistema tendencial es para personas con nervios a prueba de bombas. Un sistema tendencial siempre generará bastante dinero a largo plazo. Pero…. tienes que tener la suficiente disciplina como para recoger muchas pequeñas pérdidas y sacar las ganancias de unas pocas operaciones. ( Es lo que se llama el 80/20)
Por tanto, hay que estar siempre en el mercado y no dejar de hacer ni una sóla operación por si resulta que es la buena.
El sistema de probabilidades es usado por algunos destacados analistas que promulgan que si un suceso se ha repetido x veces, hay más probabilidades de que vuelva a suceder que si nunca se ha repetido.
Es una buena manera. Hay que investigar cuales han sido esos sucesos repetitivos y claro, poner un stop por si esa vez no se repite.
Y por último
“el sistema discreccional” en el que uno espera como un cazador hasta que aparece la oportunidad y se aprovecha de ella.
Para mi parecer, los tres son buenos sistemas, pero el que más rentabilidad y tranquilidad me ha transmitido ha sido el “sistema discreccional”.
Os lo voy a explicar:
Cuando eres un principiante y te dejas llevar por tu intuición y te da por comprar unas acciones , se suele cumplir una máxima universal ( a quién no le ha pasado ) que comienzan a bajar como condenadas.
Y si te da por venderlas, comienzan a subir como unas posesas.
Te cabreas y llegas a pensar que alguien está vigilando tus operaciones y que se encarga de dar la orden contraria a la orden que tu has dado para que pierdas.
Casi un 100% de los nuevos operadores han experimentado este “expediente x”.
Pues bién. Esta es una de las etapas mas tempranas por las que tiene que pasar un especulador.
Entonces, pasa de las intuiciones y se pone a estudiar todo tipo de sistemas hasta que llega a la conclusión que el mejor es el tendencial.
Pero claro. Como decÃa, con el tendencial puedes tener 5, 6 ó más operaciones con pérdidas antes de que se de una tendencia. Y además tienes que estar siempre en el mercado, lo cual supone mucha tensión y dedicación única.
Luego pasas al Sistema de probabilidades, porque no tienes que estar siempre dentro del mercado y porque tienes más posibilidades de alcanzar una operación ganadora..
Y por último, dentro de lo que yo conozco, aunque estoy seguro de que hay muchas más etapas, llega un buen dÃa despues de probar y probar , estudiar y estudiar, perder y perder, en que resulta que se le da la vuelta a la tortilla. Te conviertes en un trader discrecional con exito o con acierto. ( como le quieras llamar)
Te vuelves desconfiado y observador ( hablo a nivel de operador, no a nivel de tu vida cotidiana), dejas actuar a tu sexto sentido, te agazapas detrás de la pantalla, no tienes prisa, no operas por operar, no sientes euforia por haber ganado mucho dinero en una operación ni sientes odio o desánimo cuando pierdes. No reaccionas ni te sobresaltas aunque el techo se caiga a tu lado.
Entonces surge una curiosa coincidencia. Si cuando eras principiante comprobabas que la bolsa bajaba al dÃa siguiente de haber comprado, ahora, EUREKA, con la misma sensación, la bolsa sube cuando compras y baja cuando vendes. Parece un milagro pero es asÃ.
Si. Operando como trader discrecional ha sido como mayores ganancias he obtenido y en menos operaciones.( O sea, lo ideal )
Me rio de los intradia. Para mi que son los que mas dinero pierden, ya sólo en comisiones.
Es espectacular sentir estar fuera de mercado sin prisa por operar pero en continua alarma ( pero sin tensión), y esperando a que no se que sentido te diga. AHORA.
Es espectacular como se revoluciona el cerebro cuando estás dentro del mercado y das la orden de salida justo antes de que el mercado se de la vuelta.
Es espectacular como con este sistema puedes obtener la mayor racha de victorias seguidas sin experimentar ni una mÃnima pérdida.
Cuando acabe el año y si Dios quiere os daré una relacción de las operaciones que he hecho en el 2007 (y su explicación) donde hasta hoy he hecho 8 operaciones en futuros sin ninguna pérdida. O sea, 8 operaciones consecutivas ganando, por ahora. Igual hasta final de año se tuerce la racha.
Al haber hecho sólo 8 operaciones, las comisiones son mÃnimas.
La rentabilidad hasta ahora es del 71%.
He estado en el mercado durante 27 dÃas aprox. desde el 1 de Enero del 2007 hasta el 13 de Noviembre del 2007.
No se porque extraña razón no he hecho ninguna operación ( aunque estaba pendiente del mercado) desde primeros de Marzo hasta el 10 de Agosto. O sea la friolera de 6 meses sin operar.
Esto me viene a confirmar de que tengo que buscar y seguir aprendiendo para que ese sexto sentido aprenda a distinguir más señales del mercado y no me deje fuera de mercado tanto tiempo. Aunque ya firmaba una rentabilidad del 71% todos los años.
Ah. Si podeis, administrar vosotros mismos vuestra cartera de valores, porque a las Agencias de Valores les interesa haceros muchas operaciones para generar muchas comisiones para ellos.
Por ello comprobareis que si dejais la administración de vuestro dinero a estos personajes, vuestra cuenta reflejará múltiples operaciones y pingues beneficios, cuando no pérdidas.
Aunque puedo equivocarme siempre pretendo ser lo más sincero en mis opiniones… y reflejar lo que siento.
Felicidades por la pagina y por tu sinceridad… me gusta mucho tu manera de pensar… no dejes de plasmar tus ideas que almenos a mi me sirven de algo!
gracias,
Comentario de David — Noviembre 15, 2007 @ 11:18 am
Para Angel Javier:
Como no entiendo de futuros y opciones, te creo cuando dices que lo mejor es el ´´Discrecional“ pero, en este tambien existira un sistema para entrar o salir.
Puede ser informacion, ya sea privilegiada o no, con algun programa, de los muchos que hay, etc.
O me estas diciendo que estos 27 dias ( 71 % de rentabilidad ) estas bendecido, digamos por Dios. No, discrecional o no tu tienes un sistema que te funciona. CUENTANOSLE.
Sobre Trading,decirte que desde 2003, vigilo este sistema y te aseguro que hay gente forrandose. Conozco a un ex propietario de un bar ( ahora lo lleva su hermana ) en sus ratos libres hizo un curso de bolsa, futuros y opciones, y empezo a invertir pequeñas cantidades de 2.500 en 2.500 euros, primero con sistemas automaticos de trading, despues, con algun sistema que el mismo diseño segun sus preferencias, ahora con varios sistemas a la vez.
Bueno que le dejo el bar a su hermana, se ha comprado un chalet de 75 millones pesetas y tiene 3 coches, hace unos dias se compro un ferrari nuevo, creo que de 20.000.000 millones de la antiguas Pts.
Hace decenas de operaciones mensuales que le cuestan entre 4 y 10 euros cada una, segun el mercado, dax, cac, ibex, etc. Le entendi que paga entre 6.000 y 10.000 euros anuales de comisiones o mas,….. pero el chalet y el ferrari de donde han salido ?.
Ah y todo esto en 2/3 años y le veo de juerga con su ferrari a todas horas.
Nada mas es una anecdota, entre varias que te podria contar en el mismo sentido, esta claro que los que sabeis algo que funciona no lo contais, o tu si.
Mientras nosotros con nuestros fondos de inversion y a ver que pasa.
Saludos y CUENTANOSLO.
Comentario de Rod — Noviembre 15, 2007 @ 2:11 pm
[…] Juan Luis Hortelano. Bloggers en Atrápalo: entrevista a Marek Fodor. Por Silvia Carreño. El sistema de especulación ideal. Por Angel Javier.
[…]
Pingback de Loogic Links 92 Loogic.com Blog Archive — Noviembre 15, 2007 @ 4:13 pm
Fantástico artÃculo, muy revelador.
Según iba leyendo he entendido muchas cosas en relación con lo que leo en blogs de analistas, la verdad es que me parece la mejor forma de actuar al invertir en bolsa. Algún dÃa espero poder llevarla a cabo.
Comentario de Javier — Noviembre 15, 2007 @ 4:20 pm
Tienes toda la razón con el sistema discrecional. A mà me ha pasado lo mismo. Al principio todo nervios, cagadas y a pesar de no tener pérdidas significativas tampoco obtenÃa grandes ganancias. Y después te das cuenta que lo suyo es ir a tu propio criterio. Entras y sales poco, observas mucho y no te dejas arrastrar en las tormentas. Sigues tus propias normas y no te dejas calentar la cabeza. Es como un estado de gracia. Además es cuando las acciones parecen que te acompañan. Y lo más divertido: apenas lees las noticias económicas ni estás enganchado al ordenador
Comentario de david — Noviembre 15, 2007 @ 10:04 pm
Todo eso del sistema discreccional y del sexto sentido está muy bien y lo del cazador, pero está claro que dicho sistema sea automatico o manual estara basado en analisis tecnico, chartismo, elliott, ciclos, pues si no por mucho sexto sentido que tengas estás condenado a la ruina, vamos que no entiendo nada que es ese sistema y está claro que no lo vas a explicar.
Comentario de frespin — Noviembre 15, 2007 @ 10:17 pm
Buenas de nuevo Javier:
Lo primero, enhorabuena por el artÃculo otra vez. La primera vez que leà tu blog era un poco escéptico, creÃa que era alguien echándose un farol, pero cada vez he ido leyendo más y más del tema, y me he dado cuenta de que no, que es perfectamente posible sacar dinero de bolsa (lo único que se necesita un capital curioso para empezar, pongamos 40000-60000) para ir desahogado, tener mucha disciplina y sobre todo unos cuantos conocimientos que no son muchos.
A los que preguntais por el sistema….es mucho más sencillo de lo que pensáis, y hay muchos con esperanza matemática positiva, pero os hace falta una buena gestión del dinero (hay varios libros buenos de trading, no muchos, y en todos te vienen sistemas y gestiones de dinero).
Pues bien Javier, estos dÃas me he puesto a hacer paper trading de históricos de acciones, no me quiero meter en dinero real hasta que no esté seguro del todo, y los resultados han sido bastante satisfactorios, entre un 20 y un 35% de rentabilidad (recuerda que soy un beginner). Lo que me hace pensar…..que debe de haber mucha gente que gane pasta en bolsa si yo en poco tiempo que llevo “estudiando” puedo sacar eso…..pero entonces mi gran intriga es….cómo hay tanta gente quien pierde??.
Y por cierto estoy totalmente de acuerdo contigo, cada vez veo más un fraude los bancos y las cajas, especulan con el dinero que les das para sacar rentabilidades animales devolviéndote sólo una pequeña fracción, antes lo que hacÃan me parecÃa magia o genialidad, ahora he visto que practicamente cualquiera (siempre que se sea una persona muy disciplinada, frÃa y con paciencia….mucha paciencia) puede ganar……sólo hay que esperar a “subirse en la ola” en el momento justo.
Otra historia es lo de los Ferraris y tal que comentaba Rod….el verdadero trader es mas bien austero (aun con millones de euros en la cuenta).
Voy a incluir un pasaje de un libro (en inglés), es bastante bueno, pero sirve para despertarse del letargo de la sociedad en la que vivimos:
We aren’t making a living, we are making a dying. Consider the
average American worker. The alarm rings at 6:45 and our working
man or woman is up and running. Shower. Dress in the professional
uniform—suits or dresses for some, overalls for others, whites for the
medical professionals, jeans and flannel shirts for construction workers.
Breakfast, if there’s time. Grab commuter mug and briefcase (or lunch
box) and hop in the car for the daily punishment called rush hour. On
the job from nine to five. Deal with the boss. Deal with the coworker
sent by the devil to rub you the wrong way. Deal with suppliers. Deal
with clients/customers/patients. Act busy. Hide mistakes. Smile when
handed impossible deadlines. Give a sigh of relief when the ax known
as ‘restructuring’ or ‘downsizing’—or just plain getting laid off—falls on
other heads. Shoulder the added workload. Watch the clock. Argue with
your conscience but agree with the boss. Smile again. Five o’clock.
Back in the car and onto the freeway for the evening commute. Home.
Act human with mates, kids or roommates. Eat. Watch TV. Bed. Eight
hours of blessed oblivion.
And they call this making a living? Think about it. How many
people have you seen who are more alive at the end of the work day
than they were at the beginning? . . . Aren’t we killing ourselves—our
health, our relationships, our sense of joy and wonder—for our jobs?
We are sacrificing our lives for money—but it’s happening so slowly
that we barely notice.
Es de un trader millonario. Angel Javier sabrá.
Comentario de DJ — Noviembre 15, 2007 @ 11:52 pm
Ah, se me olvidaba:
Necesito que me digas como gestionas todo, con que programa y sobre todo con que broker o banco, las comisiones son odiosas.
Esto no va a influir negativamente en tu sistema, asà que nos lo puedes contar.
Gracias
Comentario de DJ — Noviembre 15, 2007 @ 11:59 pm
Vamos a ver, vamos a ver. NO nos hagamos un lio. Siempre nos parece que lo más complicado es lo que nos va a llevar al éxito. Sobre todo en trading. Fórmulas matemáticas , sistemas de cien parametros…nada. Olvidaros. A veces lo simple funciona mejor.
Para ROD.Es tan sencillo como lo cuento.Te juro que no tengo un sistema definido. He buscado el Santo Grial hasta la saciedad y hasta que me ha entrado en mi testaruda cabeza que era imposible que existiera.
NO se si voy a seguir siendo capaz de realizar esos porcentajes de beneficios, pero este año ha ocurrido.
Desde que descubrà la bolsa, hace 13 años, todos, todos los dÃas he seguido las cotizaciones por el teletexto.Lo mio es obsesión . Me encanta .
Te puedo decir que el único programa de bolsa que uso es el Metastock.
Te puedo decir que nunca he ido a un seminario o curso.
Te puedo decir que leo todos los libros de bolsa que me parecen interesante y siempre trato de aprender de personas que saben más que yo y que han hecho dinero con el trading.
Te puedo decir que opero con un banco cualquiera y que ya que he conseguido esa rentabilidad con tan pocas operaciones, no es ahora mismo las comisiones lo que me preocupa.
Te puedo decir que noto como he crecido como trader y que lo único que espero es que haya una noticia importante que me haga actuar, cuando mi cerebro me dice: hazlo ya.
Es como si desarrollara una especialización en ese sentido como se podrÃa conseguir en otro trabajo.
Y te puedo decir que no uso nada más, a parte de un sistema de gestión cualquiera que no me deja apostar más de un porcentaje de cada vez.
NO me considero ni mucho menos bueno, más bien mediocre.Decir que de una escala de trader del 1 al 7 me considero en el 3, como mucho. Y que tiene que haber gente que me de mil vueltas.
No hay más. Dedicación, dedicación y dedicación.
Seguro que habeis oido que traders que se dedicaban a mirar los gráficos todos los dÃas acababan por desarrollar una especie de sentido especial que les hacia prever el futuro. ( de lo próximo que iba a suceder en el gráfico, claro).
Vereis, teneis que provar y leer todo lo que tenga relación con la bolsa. Conocà a un profesor de golf que un dÃa me dijo:
- enseñé desde pequeña a mi hija los fundamentos del golf.
Un dÃa una cosa, otro dÃa otra. Nunca avanzaba, ni prestaba mucha atención hasta que un dÃa se le unió en la cabeza todo lo que le habÃa explicado y con 16 años comenzó a ganar torneos..
Comentario de Angel Javier — Noviembre 16, 2007 @ 1:27 am
Hoy se me ha confirmado lo que pensaba sobre que los sistemas no son el futuro.Y que los que hayan dado el paso más allá de los sistemas, habrán adelantado mucho en las etapas que un trader tiene que recorrer.
“Desde el último reportaje realizado en febrero de 2006 sobre los diez mejores sistemas de trading, los operadores sistemáticos han padecido uno de los más difÃciles perÃodos en muchos años. Este escenario, poco amigable para sistemas, se ha prolongado desde los últimos tres años hasta hoy, y no hay indicios de que vaya a terminar pronto.”
Podeis ver el post completo en la siguiente dirección:
http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=48
Comentario de Angel Javier — Noviembre 17, 2007 @ 2:53 pm
Interesante análisis, gracias por publicarlo. De todas formas, yo sigo siendo partidario del sistema tendencial. Es cierto que hay que ser muy regular en su seguimiento, pero evita que nos perdamos las grandes entradas.
Un saludo.
Comentario de alcaudon — Noviembre 18, 2007 @ 2:49 pm
Hola Angel Javier. Muchas gracias por tu comentarnos de tu experiencia en trader. Por favor, me prodrias decir algun programa para el control del tamaño de cada inversion?
Muchas gracias
Comentario de jose luis — Enero 16, 2008 @ 12:09 am
Hola Angel Javier. Muchas gracias por tu comentarnos de tu experiencia en trader. Por favor, me prodrias decir algun programa para el control del tamaño de cada inversion?
Muchas gracias
Comentario de jose luis — Enero 16, 2008 @ 12:09 am
Hola Jose Luis. Verás, aunque no uso ningún programa para calcular el tamaño de la inversión ( ya que lo hago a lapiz y papel) en la web http://www.onda4.com/ podrás encontrar un programa sobre la gestión del dinero si eso es lo que quieres.
Comentario de Angel Javier — Enero 16, 2008 @ 12:43 am